Martingales (mathématiques)
Processus stochastiques
La loi du logarithme itéré dans les espaces de Banach [suivie de] Les inégalites de Doob et Burkholder en théorie des processus à deux indices / Michel Ledoux / [S.l] : [s.n] , 1982
Le hasard vaincu / Docteur Marcel Petiot / Préface, postface et notes de François Montmirel / [Suresnes] : Fantaisium , DL 2018
Etude probabiliste d'arbres issus de l'algorithmique / par Eric Fekete ; sous la direction de Brigitte Chauvin / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2007
Estimation de paramètres pour des processus autorégressifs à bifurcation / Vassili Blandin ; sous la direction de Bernard Bercu / , 2013
Publications des séminaires de mathématiques, Année 1965-1966 / Université de Rennes (Ed.) / Université de Rennes : Faculté des Sciences , 1966
Construction et analyse multifractale de fonctions aléatoires et de leurs graphes / Xiong Jin ; [sous la direction de] M. Julien Barral / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2010
Measure theory, probability, and stochastic processes / Jean-François Le Gall / Cham : Springer
Interprétation probabiliste de l'équation de Landau / Hélène Guérin / Villeurbanne : [CCSD] , 2002
Classical potential theory and its probabilistic counterpart / J. L. Doob / New York : Springer-Verlag
Nonlinear filtering and smoothing : an introduction to martingales, stochastic integrals, and estimation / Venkatarama Krishnan / New York : Wiley
Asymptotique suramortie de la dynamique de Langevin et réduction de variance par repondération / Yushun Xu ; sous la direction de Mathias Rousset et de Pierre-André Zitt / , 2019
Measures, integrals and martingales / René L. Schilling / Cambridge : Cambridge University press
Fonctions bi-harmoniques et martingales à deux indices : [thèse soutenue sur un ensemble de travaux] / par Jean Brossard / , 1980
Martingales avec marginales spécifiées / David Baker ; sous la direction de Marc Yor / [S.l.] : [s.n.] , 2012
An introduction to exotic option pricing / Peter Buchen / Boca Raton : CRC Press , cop. 2012
Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente / Catherine de Zelicourt / Palaiseau : École polytechnique , 1981
Concentration inequalities for sums and martingales / Bernard Bercu, Bernard Delyon, Emmanuel Rio / Cham : Springer
Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien / Christophe Profeta ; sous la direction de Pierre Vallois / , 2010
Equations différentielles stochastiques rétrogrades à valeurs sur les variétés / Fabrice Blache ; sous la direction de Jean Picard / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2004
Valorisation et couverture en marché incomplet : applications aux options sur prix spot électricité / par Samuel Njoh ; sous la direction de Damien Lamberton / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Les Théorèmes limites pour des processus stationnaires / Hoang Chuong Lam ; sous la direction de Jérôme Depauw et de Loc Hung Tran / , 2012
Diffusions, Markov processes and martingales Volume 1, Foundations / L.C.G. Rogers and David Williams,... / 2nd ed. / Chichester : J. Wiley & sons , cop. 1994
TESTS DANS LE CAS D'UN MELANGE DE LOIS DANS DES MODELES PARAMETRIQUES ET NON PARAMETRIQUES / MOHAMED LEMDANI ; SOUS LA DIRECTION DE O. PONS / [S.l.] : [s.n.] , 1995
Martingales in Banach Spaces / Gilles Pisier / [Cambridge] : Cambridge University Press
Statistiques des diffusions et applications probabilistes aux mathématiques financières / Vincent Lacoste ; sous la direction de Danielle Florens / , 1994
Pas à pas : cours de 3ème cycle / Marie Duflo / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1980
Modèles stochastiques individu-centrés avec des dynamiques allométriques : branchement, convergence, simulations numériques / Virgile Brodu ; sous la direction de Nicolas Champagnat et de Coralie Fritsch / , 2025
Séminaire de calcul des probabilités du 14 juin 1966 / exposé de Monsieur Van Cutsem,... Monsieur Snell, Mme Beretti... et al / Clermont-Ferrand : Faculté des sciences , 1966
Counting processes and integrated conditional rates : a martingale approach with application to detection / François-Bernard Dolivo / Ann Arbor, Michigan : Xerox University Microfilms , [1974]
Caractérisation des martingales locales à accroissements indépendants / Ramatoulaye Sidibe / Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée , 1980
Transport optimal de martingale multidimensionnel. / Hadrien De march ; sous la direction de Nizar Touzi / , 2018
Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative / par Younes Kchia ; sous la direction de Philip Protter / [S.l.] : [s.n.] , 2011
Amarts and set function processes / Allan Gut, Klaus D. Schmidt / Berlin : Springer
Model-free hedging : a martingale optimal transport viewpoint / Pierre Henry-Labordère / Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group
Problèmes d'équilibre dynamique sous contraintes d'endettement, problèmes d'évaluation d'actifs contingents / Antoine Conze ; sous la direction de Jean-Michel Lasry / , 1990
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall / [Cham] : Springer
Séminaire de Probabilités IX Université de Strasbourg / edited by P. A. Meyer / Berlin [etc.] : Springer
Séminaire de probabilités XLIV, / Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault, editors / 1st ed. 2012. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Stochastic integration / Michel Metivier,... J. Pellaumail,... / New York : Academic Press , 1980
Mathématiques et risques financiers / Nicolas Bouleau / Paris : Odile Jacob
Calcul stochastique et problèmes de martingales / J. Jacod / Berlin : Springer , 1979
Martingales and stochastic calculus in banach spaces : Proefschrift / Ivan Yaroslavtsev / Delft : Delft University of Technology
Stochastic integration and differential equations : a new approach / Philip Protter / 2nd corrected printed / Berlin : Springer
Introduction to stochastic integration / K.L. Chung, R.J. Williams / Boston : Birkhäuser
Lois fortes des grands nombres et martingales asymptotiques / Florian Hechner ; [sous la direction de] Bernard Heinkel / , 2009
Introduction to stochastic integration / K. L. Chung, R. J. Williams / 2nd edition / New York : Birkäuser , cop. 2014
Penalising Brownian Paths / by Bernard Roynette, Marc Yor. / 1st ed. 2009. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Mouvement brownien fractionnaire, applications aux télécommunications. Calcul stochastique relativement à des processus fractionnaires / par Nicolas Savy / Villeurbanne : [CCSD] , 2003
Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques : théorèmes limites presque sûres pour les martingales quasi-continues à gauche / par Ahmed Kebaier ; Directeurs de thèse, Vlad Bally et Damien Lamberton ; Co-directeur, Faouzi Chaabane / [S.l.] : [s.n.] , 2005
Dernières œuvres / Albert Badrikian / Clermont-Ferrand : Laboratoires de mathématiques pures et appliquées de l'Université Blaise Pascal , [1996]
Sur la dimension de Minkowski des quasicercles / Thanh Hoang Nhat Le ; sous la direction de Michel Zinsmeister / , 2012
Sur la vitesse de convergence dans le théorème central limite et le principe d'invariance pour les différences de martingale / Lahcen Ouchti ; sous la direction de Dalibor Volny / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2005
Probabilités : processus stochastiques et applications : cours et exercices corrigés : Master, Écoles d'ingénieurs, Agrégation mathématiques / Valérie Girardin & Nikolaos Limnios / Paris : Vuibert , DL 2014
Théorie probabiliste du contrôle des diffusions / Jean-Michel Bismut / Providence (R.I.) : American Mathematical Society
Continuous-time Martingale Optimal Transport and Optimal Skorokhod Embedding / Gaoyue Guo ; sous la direction de Nizar Touzi / , 2016
Équations différentielles stochastiques rétrogrades et martingales non linéaires / par Manuela Royer ; sous la dir. de Ying Hu / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Construction et analyse multifractale de fonctions aléatoires et de leurs graphes / Xiong Jin / Villeurbanne : [CCSD] , 2013
Étude statistique de séquences biologiques et convergence de martingales / Peggy Cénac ; [directeurs de thèse] Guy Fayolle, Bernard Bercu / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2006
Marches aléatoires conditionnées, martingales et arbres m-aires de recherche / par Jean-Maxime Labarbe ; sous la direction d'Alain Rouault / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2008
Introduction to stochastic calculus / Rajeeva L. Karandikar, B. V. Rao / Singapore : Springer
Martingales et mathématiques financières en temps discret : cours et exercices / Benoîte de Saporta, Mounir Zili / London : ISTE Editions , 2022
Measures, integrals and martingales / René L. Schilling,... / 2nd edition / Cambridge : Cambridge University Press , 2017
Espérance conditionnelle des intégrandes réguliers et convergence presque sûre des suites adaptées multivoques / par Abdelkader Derras / [Montpellier] : Atelier duplication [U.S.T.L.] , [1990]
Martingales in Banach Spaces / Gilles Pisier,... / Cambrige : Cambridge university press
Martingales and stochastic integrals I, / Paul-André Meyer,... / Berlin : Springer , 1972
Mouvement brownien fractionnaire, applications aux télécommunications. Calcul stochastique relativement à des processus fractionnaires / par Nicolas Savy ; sous la dir. de Jean-Bernard Gravereaux / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Distributions de valuations sur les arbres / présentée par Michel Nguyen Thê ; sous la dir. de Jean-Marc Steyaert / , 2004
Martingales en temps discret et chaînes de Markov : promotion 2009, année 2, enseignement diversifié 1, MAP432 / Nizar Touzi / Palaiseau : Ecole polytechnique , 2010
Discrete-parameter martingales / J. Neveu ; translated by T. P. Speed / Amsterdam : North-Holland
Étude des propriétés asymptotiques en classification automatique : convergence d'un schéma d'approximation stochastique / par Hélène Philip ; [sous la direction de Jean Pouget] / [Lieu de publication inconnu] : [Éditeur inconnu] , 1983
Mouvement brownien fractionnaire, applications aux télécommunications. Calcul stochastique relativement à des processus fractionnaires / par Nicolas Savy ; sous la direction de Jean-Bernard Gravereaux / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2003
Stochastic integration and differential equations / Philip E. Protter / 2nd edition / Berlin : Springer
Le théorème central limite pour la marche linéaire sur le tore et le théorème de renouvellement dans Rd / Jean-Baptiste Boyer ; sous la direction de Jean-François Quint / , 2016
Contributions au calcul stochastique / Christophe Stricker / Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée , 1979
Diffusions, Markov processes, and martingales Volume 1, Foundations / L.C.G. Rogers,... and David Williams,... / 2nd edition / Cambridge : Cambridge University Press
Contribution à l'étude des martingales et au lemme de Fatou multivoque / par Choukairi-Dini Ahmed / [Montpellier] : Atelier duplication U.S.T.L , [1988]
Martingale spaces and inequalities / Ruilin Long / Beijing : Peking University Press
Martingales sur les variétés de valeur terminale donnée / Jonathan Harter ; sous la direction de Marc Arnaudon / , 2018
Geometrical and statistical aspects of probability in Banach spaces : actes des Journées SMF de calcul des probabilités dans les espaces de Banach, organisees à Strasbourg les 19 et 20 juin 1985 / edited by X. Fernique, B. Heinkel, M.B. Marcus and P.A. Meyer / Berlin [etc.] : Springer-Verlag
Sur quelques aspects de la théorie des martingales : conférence donnée le 8 décembre 1977 en hommage à Monsieur Christian Pauc, professeur titulaire à titre personnel, à l'occasion de son admission à la retraite / Michel Métivier,... / [Nantes] : [Institut de mathématiques et d'informatique, Université de Nantes] , [1977]
Martingales and stochastic integrals / P.E. Kopp / Cambridge [Cambridgeshire] : Cambridge University Press
Interprétation probabiliste de l'équation de Landau / Hélène Guérin ; [sous la direction de Sylvie Méléard] / [S.l.] : [s.n.] , 2002
Modélisation de phénomènes aléatoires : introduction aux chaînes de Markov et aux martingales promotion 2014, année 2, deuxième semestre, période 3, MAP432 / Thierry Bodineau / Palaiseau : Ecole polytechnique , 2016
Set-indexed martingales / Gail Ivanoff,... Ely Merzbach,... / Boca Raton : Chapman & Hall/CRC
Limits theorems for dependent random fields and Applications / Han-Mai Lin ; sous la direction de Florence Merlevède / , 2022
Inégalités de concentration pour les sommes de variables aléatoires indépendantes et les martingales / par Xiequan Fan ; sous la direction de Quansheng Liu et Ion Grama / [S.l.] : [s.n.] , 2013
Modélisation de phénomènes aléatoires: introduction aux chaînes de Markov et aux martingales : Année 2, Période 2, MAP432 / Thierry Bodineau / Édition 2022 / Palaiseau : École polytechnique , 2022
Hardy Martingales : Stochastic Holomorphy, L^1-Embeddings, and Isomorphic Invariants / Paul F. X. Müller / Cambridge : Cambridge University Press , 2022
Methods of Mathematical Finance / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve / Cham : Springer International Publishing
A martingale approach to modeling, estimation and detection of jump processes / by Adrian Segall / [Stanford : Stanford University] , 1973
Probability theory : independence, interchangeability, martingales / Yuan Shih Chow, Henry Teicher / 2nd edition / New York : Springer-Verlag , cop. 1988
Some topics in probability and analysis / Richard F. Gundy / Providence, Rhode Island : published for the Conference Board of the Mathematical Sciences by the American Mathematical Society
Semi-martingales sur des variétés, et martingales conformes sur des variétés analytiques complexes / Laurent Schwartz / Berlin [etc.] : Springer , 1980
Mathematics of financial markets / Robert J. Elliott and P. Ekkehard Kopp / New York : Springer
Great expectations : the theory of optimal stopping / Y. S. Chow,... Herbert Robbins,... David Siegmund,... / Boston (Mass.) : Houghton Mifflin , cop. 1971
Stochastic models for the evaluation of numerical errors / El-Mehdi El Arar ; sous la direction de Devan Sohier et de Pablo de Oliveira Castro Herrero et de Éric Petit / , 2023
Multi-parameter stochastic processes and martingales / E. Merzbach / [Lieu de publication inconnu] : Ben Gurion University , 1979
Point processes and queues : martingale dynamics / Pierre Brémaud / New York : Springer
Martingales et mathématiques financières en temps discret : cours et exercices / Benoîte de Saporta, Mounir Zili / Londres : ISTE Editions
Séminaire de probabilités XLIV : [held in Dijon, June 2010] / Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault (eds.) / Heidelberg : Springer
Continuous exponential martingales and BMO / Norihiko Kazamaki / Berlin : Springer-Verlag
Continuous martingales and brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor / Corrected 3rd printing 2005 of the 3rd edition / Cham : Springer
Persistance et vitesse d'extinction pour des modèles de populations stochastiques multitypes en temps discret. / Etienne Adam ; sous la direction de Jean-René Chazottes / , 2016
Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales / Nicolas Privault / Berlin : Springer
Introduction to stochastic integration / K. L. Chung, R. J. Williams / 2nd edition / Boston : Birkäuser
Counting processes and survival analysis / Thomas R. Fleming, David P. Harrington / New York : J. Wiley & Sons
Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés / Dominique Foata,... Aimé Fuchs,... / Paris : Dunod , DL 2004
Les Martingales : cours professé à la Faculté des sciences à Orsay, 1963 / Gilbert A Hunt / [Paris : Sécretariat mathématique d'Orsay] , 1963
Brownian motion and martingales in analysis / Richard Durrett / Belmont, Calif. : Wadsworth Advanced Books & Software
Une analyse de la structure par terme des taux d'intérêt : modélisations théoriques et application du modèle Heath-Jarrow-Morton à une valorisation des dérivés de taux / José Zemmour ; sous la direction de Dominique Bourgeois et André Cartapanis / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2007
Etude asymptotique de certains estimateurs pour des modèles ARMA spatiaux / Aude Illig ; [sous la direction de] Benoît Truong-Van / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2004
Trois études en théorie des martingales / par Are Uppman ; sous la direction d'Erik Lenglart / [Lieu de publication inconnu] : [Éditeur inconnu] , 1981
Sur trois aspects de la théorie des processus stochastiques / Jean-Pierre Fouque ; sous la direction de Antoine Brunel / , 1986
Probabilistic approach to some problems in complex analysis / N. Th. Varopoulos / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1980
LaThéorie des inégalités de martingales et applications à l'analyse harmonique / par Yong Jiao ; sous la direction de Peide Liu et Quanhua Xu / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2009
Martingales en temps discret et chaînes de Markov : promotion 2010, année 2, enseignement diversifié 1, MAP432 / Nizar Touzi / Palaiseau : Ecole polytechnique , 2011
Convergence de semi-groupes de diffusion : amplitude et problème de Skorokhod / Hélène Ganidis-Cochard ; sous la direction de Pierre Vallois / , 1999
System of interacting particles and nonlinear diffusion reflecting in a domain with sticky boundary / M. Métivier, C. Graham / [Palaiseau] : [École polytechnique] , 1988
Étude statistique de séquences biologiques et convergence de martingales / Peggy Cénac ; [directeurs de thèse] Guy Fayolle, Bernard Bercu / [S.l.] : [s.n.] , 2006
H p spaces / Jaak Peetre / Lund : University of Lund , 1974
Probabilities and potential B : theory of Martingales / Claude Dellacherie and Paul-André Meyer ; translated and prepared by J. P. Wilson / Amsterdam : North-Holland Publishing Company , 1982
Contributions à l'étude des semi martingales et changements de probabilités / Jean Memin / , 1979
Contributions à l'étude des marchés discontinus par le calcul de Malliavin / El-Khatib Youssef ; sous la direction de Nicolas Privault / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Sensitivity analysis using Itô-Malliavin calculus and martingales. Numerical implementation / E. Gobet, R. Munos / Palaiseau : École polytechnique , 2004
Séries aléatoires vectorielles, martingales et propriétés géométriques des espaces de Banach / Gilles Pisier ; [sous la direction de Laurent Schwartz] / [S.l.] : [s.n.] , 1977
La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus / par R. Rebolledo / Paris : Société mathématique de France , 1979
Martingales exponentielles pour les files d'attente en milieu aléatoire : le cas M/G/1 / François Baccelli, Armand Makowski / Le Chesnay, France : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique , 1989
Chaînes de Markov et martingales en temps discret : promotion 2008, année 2, enseignement diversifié 1, MAP432 / Nizar Touzi / Palaiseau : Ecole polytechnique , 2009
Brownian motion and classical potential theory / Murali Rao / [Aarhus] : Aarhus Universitet, Matematisk Institut , 1977
Some aspects of Brownian motion Part I, Some special functionals / Marc Yor / Basel : Birkhäuser , 1992
Martingale Hardy spaces and summability of one-dimensional Vilenkin-Fourier series / Lars-Erik Persson, George Tephnadze, Ferenc Weisz / Cham : Springer
The splendors and miseries of martingales : their history from the casino to mathematics / Laurent Mazliak, Glenn Shafer, editors / Cham : Birkhäuser
Probabilités 2, : le hasard est la nécessité / Laurent le Floch & Frédéric Testard / Paris : Calvage & Mounet , DL 2021
Mixed-norm inequalities and operator space Lp embedding theory / Marius Junge, Javier Parcet / Providence (R.I.) : American Mathematical Society , 2012
Quelques contributions à l'étude de certaines martingales / par Shunli Hao ; sous la direction de Quansheng Liu / [S.l.] : [s.n.] , 2012
Calcul stochastique anticipant et mouvement brownien fractionnaire / Ciprian A. Tudor ; sous la direction de Nicolas Privault / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002
Counting processes and survival analysis / Thomas R. Fleming, David P. Harrington / Hoboken (N. J.) : J. Wiley , cop. 2005
New insights on concentrations inequalities for martingales applications to statistics and machine learning / Taieb Touati ; sous la direction de Michel Broniatowski / , 2021
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve / New York : Springer-Verlag
Organisation des systèmes de retraite et modélisation des fonds de pension / Mohamed Talfi ; sous la direction de François Quittard-Pinon / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2007
Probabilités et potentiel [2], Chapitres V à VIII / Claude Dellacherie,... Paul-André Meyer,... / Édition entièrement refondue / Paris : Hermann
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / Huyên Pham / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Séminaire de probabilités VIII : Université de Strasbourg : [1972-1973] / [directeurs de publication : C.Dellacherie, P. A. Meyer, M.Weil] / Berlin : Springer-Verlag , 1974
An introduction to the theory of stochastic processes : part I martingales - quasimartingales - semimartingales / Michel Métivier / Palaiseau : École polytechnique , 1982
Equations aux différences aléatoires : des fonctionnelles exponentielles de Lévy aux polymères dirigés en environnement aléatoire / Olivier Méjane ; sous la dir. de Dominique Bakry, Philippe Carmona / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Quelques problèmes liés aux systèmes infinis de particules et leurs limites : conférence donnée à Pise en septembre 1984 / par Michel Métivier / [Palaiseau : École polytechnique , 1984]
Martingale Hardy spaces and their applications in Fourier analysis / Ferenc Weisz / Berlin : Springe
Lectures on disintegration of measures / by Laurent Schwartz ; notes by S. Ramaswamy / Bombay : Tata Institute of Fundamental Research , 1975
Processus a indice dans [0,1]² / Xavier Guyon, Bernard Prum / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1978
A theorem on weak type estimates for Riesz transforms and Martingale transforms / N. Th. Varopoulos / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1980
A Little Book of Martingales / by Arup Bose ; Arijit Chakrabarty, Rajat Subhra Hazra / Singapore : Springer Nature Singapore
Etude asymptotique de certains estimateurs pour des modèles ARMA spatiaux / Aude Illig ; [sous la dir. de] Benoît Truong-Van / [S.l.] : [s.n.] , 2004
Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales / by Nicolas Privault / 1st ed. 2009. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Semi-martingales et grossissement d’une filtration / Thierry Jeulin / Berlin [etc.] : Springer
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-François Le Gall / Heidelberg [etc.] : Springer
Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory / Michel Émery, Marc Yor (eds.) / Berlin : Springer
Continuous Exponential Martingales and BMO / Norihiko Kazamaki / Berlin [etc.] : Springer
Semi-Martingales sur des Variétés, et Martingales Conformes sur des Variétés Analytiques Complexes / Laurent Schwartz / Berlin [etc.] : Springer
Etude probabiliste d'arbres issus de l'algorithmique / par Eric Fekete ; sous la direction de Brigitte Chauvin / [S.l.] : [s.n.] , 2007
Fractional Brownian motion : approximations and projections / Oksana Banna, Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko, Sergiy Shklyar / London : ISTE Ltd. , 2019
Martingales associées à un ensemble régénératif / Kaies Hamza ; sous la direction de Jacques Neveu / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1988
Une analyse de la structure par terme des taux d'intérêt : modélisations théoriques et application du modèle Heath-Jarrow-Morton à une valorisation des dérivés de taux / José Zemmour ; sous la direction de Dominique Bourgeois et André Cartapanis / [S.l.] : [s.n.] , 2007
Diffusions, Markov processes, and martingales / David Williams / Chichester : Wiley , c1979-<1987 >
Martingale transforms and applications to the Banach space theory / Stefan Geiß / Jena [DE] : Friedrich-Schiller Universität , 1995
Martingale methods in financial modelling : [theory and applications] / Marek Musiela, Marek Rutkowski / Berlin : Springer , cop. 1997
Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques : théorèmes limites presque sûres pour les martingales quasi-continues à gauche / par Ahmed Kebaier ; Co-directeur, Faouzi Chaabane / Villeurbanne : [CCSD] , 2006
Mixed-norm inequalities and operator space Lp embedding theory / Marius Junge, Javier Parcet / Providence (R.I.) : American Mathematical Society , 2010
Théorèmes limites pour certaines marches aléatoires et pour des processus de branchement en milieu aléatoire : propriété de complétude d'exponentielles / par Zhiqiang Gao ; sous la direction de Mr Émile le Page / [S.l.] : [s.l.] , 2011
Propriétés asymptotiques des martingales de Mandelbrot et des marches aléatoires branchantes / par Xingang Liang ; sous la direction de Mr Quansheng Liu / [S.l.] : [s.l.] , 2010
Probability on Banach spaces / edited by James Kuelbs / New York : M. L. Dekker
Autour de la marche aléatoire de l'éléphant / Lucile Laulin ; sous la direction de Bernard Bercu / , 2022
Intégrales stochastiques et applications : plan résumé d'un cours de 3e cycle 2e semestre 1971-1972 / Jacques Neveu / [S.l.] : [s.n.] , 1971-1972
Geometry and martingales in Banach spaces / Wojbor A. Woyczyński,... / Boca Raton, Florida : CRC Press
Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor / Berlin : Springer
Organisation des systèmes de retraite et modélisation des fonds de pension / Mohamed Talfi ; sous la direction de François Quittard-Pinon / [S.l.] : [s.n.] , 2007
R.C.P. 25 Vol. 34, conférences / de P. Collet, P. A. Meyer, P. Moussa, V. Rivasseau, Y. Sibuya et B. Malgrange / Strasbourg : Centre National de la Recherche Scientifique , 1984
Analyse de durées de vie : Analyse séquentielle du modèle des risques proportionnels et tests d'homogénéité / Christelle Breuils / Villeurbanne : [CCSD] , 2004
Interprétation probabiliste de l'équation de Landau / Hélène Guérin ; [sous la direction de Sylvie Méléard] / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002
Les aspects mathématiques des modèles de marchés financiers avec coûts de transaction / Julien Grepat ; sous la direction de Youri Kabanov / [S.l.] : [s.n.] , 2013
Vitesse de convergence dans le TCL pour des processus associés à des systèmes dynamiques et aux produits de matrices aléatoires / Christophe Jan ; sous la dir. de Jean-Pierre Conze / , 2001
Diffusions, Markov processes, and martingales Volume 2, Itô calculus / L. C. G. Rogers and David Williams,... / Chichester : John Wiley & Sons
A Distributionally Robust Optimization Approach to Model Risk in Mathematical Finance / Nathan Sauldubois ; sous la direction de Nizar Touzi / , 2025
Contribution à l'étude de la convergence de sommes d'ensembles aléatoires indépendants et de martingales multivoques / par Marc Lavie ; sous la direction de Charles Castaing / , [1990]
Sur la vitesse de convergence dans le théorème central limite et le principe d'invariance pour les différences de martingale / Lahcen Ouchti ; sous la dir. de Dalibor Volny / [S.l.] : [s.n.] , 2005
Diffusions, Markov processes, and martingales volume 1, Foundations / L.C.G. Rogers, David Williams,... / 2nd ed. / Chichester : John Wiley & Sons
La méthode des martingales dans l'étude asymptotique des extrêmes / Raul Gouet ; [sous la direction de] Rebolledo / , 1981
A little book of martingales / Arup Bose, Arijit Chakrabarty, Rajat Subhra Hazra / Singapore : Springer
Valorisation financière sur les marchés d'électricité / Adrien Nguyen Huu ; sous la direction de Bruno Bouchard / [S.l.] : [s.n.] , 2012
Some topics in probability and analysis / Richard F. Gundy / Providence, Rhode Island : published for the Conference Board of the Mathematical Sciences by the American Mathematical Society , 2012
Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques / Hacène Djellout ; sous la direction de Li Ming Wu / [S.l.] : [s.n.] , 2000
Stochastic integration and differential equations : a new approach / Philip Protter / Berlin : Springer
Inférence statistique pour des modèles paramétriques et semi-paramétriques : modèles de l'exponentielle multiple, test du Chi-deux, modèles de vie accélérée / par Laurent Bordes ; sous la direction de M. Nikouline / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1996
Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor / 2nd edition / Berlin [etc.] : Springer
Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications / Marie-Amélie Morlais ; [sous la direction de] Ying Hu / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2007
Radically elementary probability theory / by Edward Nelson / Princeton (N.J.) : Princeton University Press
Quasi-likelihood and its application : a general approach to optimal parameter estimation / Christopher C. Heyde / New York : Springer , cop.1997
Analyse de durées de vie : Analyse séquentielle du modèle des risques proportionnels et tests d'homogénéité / Christelle Breuils ; sous la direction de Laurent Bordes / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2003
Calcul stochastique et problèmes de martingales / Jean Jacod / Berlin [etc.] : Springer
Séminaire de probabilités IX : Université de Strasbourg / edited by P. A. Meyer / Berlin : Springer Verlag
Intégration et probabilités : analyse de Fourier et analyse spectrale / P. Malliavin,... / Paris : Masson , 1982
Amarts and Set Function Processes / Allan Gut, Klaus D. Schmidt / Berlin [etc.] : Springer
Contributions à l'étude des équations de structure markoviennesS / Anthony Phan ; Sous la direction de Michel Emery / Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée , 2000
Decoupling : from dependence to independence : randomly stopped processes, U-statistics and processes, martingales and beyond / Víctor H. de la Peña, Evarist Giné / New York : Springer
Probabilités : en vue des applications : cours & exercices, licence & maîtrise de mathématiques, écoles d'ingénieurs / Valérie Girardin,... Nikolaos Limnios,... / [Paris] : Vuibert , DL 2001
Derivation and martingales / C.A. Hayes, C.Y. Pauc / Cham : Springer International Publishing
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Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor / Corrected 2nd printing 2001 of the 3rd edition / Berlin : Springer , 2001
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Vecteurs et suites aléatoires ; Martingales discrètes / Bernard Ycart et Valentine Genon-Catalot,... / Tunis : Centre de publication universitaire , 2004
Order and potential resolvent families of kernels / Aurel Cornea, Gabriela Licea / Berlin : Springer-Verlag
Limit theorems for null recurrent Markov processes / R. Höpfner, E. Löcherbach / Providence (R.I.) : American Mathematical Society , 2003
Martingales et équations de structures : étude géométrique / Grégoire Taviot ; sous la direction de Michel Emery / Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée , 1999
Equations différentielles stochastiques rétrogrades à valeurs sur les variétés / Fabrice Blache ; sous la direction de Jean Picard / [S.l.] : [s.n.] , 2004
Promenade aléatoire : chaînes de Markov, algorithmes, martingales / Michel Benai͏̈m, Nicole El Karoui / Éd. 2003 / Palaiseau : École polytechnique, Département de mathématiques appliquées , 2003
Systèmes de particules en interaction dans un domaine à paroi collante et problèmes de martingales avec réflexion / Carl Graham / [Lieu de publication inconnu] : [Éditeur inconnu] , 1985
Mouvement brownien branchant et autres modèles hiérarchiques en physique statistique / Michel Pain ; sous la direction de Zhan Shi / , 2019
Probabilités et potentiel / Paul-André Meyer / Paris : Hermann , DL 1966
Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer / Jean Pellaumail / Paris : Société mathématique de France , 1973
Séminaire de probabilités XLIII : [held in Poitiers, June 2009] / Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault (eds.) / Berlin : Springer
Analyse de durées de vie : Analyse séquentielle du modèle des risques proportionnels et tests d'homogénéité / Christelle Breuils ; sous la dir. de Laurent Bordes / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Martingales et géométrie borélienne des probabilités / Salah Eid ; sous la direction de Bernard Bru / [S.l.] : [s.n.] , 2008
Two-Parameter Martingales and Their Quadratic Variation / Peter Imkeller / Berlin [etc.] : Springer
Peacocks and associated martingales, with explicit constructions / Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor / Milan : Springer
Eléments aléatoires à valeurs convexes compactes / par Bernard Van Cutsem ; sous la direction de Robert Pallu de la Barrière / , 1971
Entropy methods for martingales / Y. Nishiyama / Amsterdam : Centrum voor Wiskunde en Informatica , c2000
Théorèmes limites et vitesses de convergence pour certains processus de branchement et des marches aléatoires branchantes / par Chunmao Huang ; sous la direction de Mr Quansheng Liu / [S.l.] : [s.l.] , 2010
Revisiting the greeks for european and american options / Emmanuel Gobet / Palaiseau : École polytechnique , 2004
Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires de variables aléatoires réelles / Mohamed El Machkouri ; sous la dir. de Dalibor Volny / [S.l.] : [s.n.] , 2002
Point process theory and applications : marked point and piecewise deterministic processes / Martin Jacobsen / Boston (Mass.) : Birkhäuser , cop. 2006
Martingales avec marginales spécifiées / David Baker ; sous la direction de Marc Yor / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2012
Martingale Approximation / Yu. V. Borovskikh ; V.S. Korolyuk / Utrecht (Pays-Bas) : VSP , 1997
Processus stochastiques et fiabilité des systèmes / Christiane Cocozza-Thivent / Paris : Springer
Le contrôle des processus déterministes par morceaux / Abdelillah Marhfour / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1986
Stochastic Integration and Differential Equations : A New Approach / Philip Protter / Cham : Springer International Publishing
Équations différentielles stochastiques rétrogrades quadratiques et réfléchies / Hélène Hibon ; sous la direction de Ying Hu et de Philippe Briand / , 2018
Principes d'invariance avec limites non browniennes : cas des processus de Markov transients et récurrents nuls : applications à la statistique de ces processus / Abderrahmen Touati ; sous la direction de Marie Duflo / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1989
Diffusions, Markov processes, and martingales Volume 1, Foundations / David Williams,... / Chichester : J. Wiley & sons
Fluctuations in Markov processes : time symmetry and martingale approximation / Tomasz Komorowski, Claudio Landim, Stefano Olla / 1st ed. 2012. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Martingales et géométrie borélienne des probabilités / Salah Eid ; sous la direction de Bernard Bru / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2009
Promenade aléatoire : chaînes de Markov, algorithmes, martingales / Michel Benai͏̈m, Nicole El Karoui / Palaiseau : École polytechnique, Département de mathématiques appliquées , 2002
Lois fortes des grands nombres et martingales asymptotiques / Florian Hechner ; [sous la direction de ] Bernard Heinkel / Strasbourg : Université de Strasbourg , 2009
Survie et risques compétitifs : applications aux blessés médullaires tétraplégiques français / Karine Lhéritier ; sous la dir. de Jean-Pierre Daurès / [S.l.] : [s.n.] , 2002
Cox's periodic regression model / by Odile Pons and Elisabeth de Turckheim / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1985
Stopping time techniques for analysts and probabilists / L. Egghe,... / Cambridge [etc.] : Cambridge University Press
Continuous martingales and brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor / Corrected 3rd printing 2005 of the 3rd edition / Berlin : Springer , 2005
Brownian Motion and Stochastic Calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve / Cham : Springer International Publishing
Lois fortes des grands nombres et martingales asymptotiques / Florian Hechner ; [sous la direction de] Bernard Heinkel / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2009
Martingale Theory in Harmonic Analysis and Banach Spaces : Proceedings of the NSF-CBMS Conference Held at the Cleveland State University, Cleveland, Ohio, July 13–17, 1981 / edited by Jia-Arng Chao and Wojbor A. Woyczyński / Berlin [etc.] : Springer
A dynamical system perspective οn stοchastic and iΙnertial methοds fοr optimizatiοn / Rodrigo Maulen Soto ; sous la direction de Jalal Fadili / , 2024
Probability theory : independence, interchangeability, martingales / Yuan Shih Chow, Henry Teicher / New York : Springer-Verlag
Markets with transaction costs : mathematical theory / Yuri Kabanov, Mher Safarian / Berlin : Springer
Probability theory in finance : a mathematical guide to the Black-Scholes formula / Seán Dineen ; [dedicated to the memory of Leopoldo Nachbin (1922-1993)] / Providence (R.I.) : American Mathematical Society , cop. 2005
Une théorie de Denjoy des martingales dyadiques / Jean-Pierre Kahane / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1987
Martingales : a report on a meeting at Oberwolfach, May 17-23, 1970 / edited by Hermann Dinges,... / Berlin : Springer , 1971
Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques / par Hamdi Fathallah ; sous la direction d'Abdelkader Mokkadem / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2010
Séminaire de Probabilités XL / Catherine Donati-Martin, Michel Émery, Alain Rouault, [et al.], (Eds) / Berlin : Springer-Verlag
Probability theory in finance : a mathematical guide to the Black-Scholes formula / Seán Dineen ; [dedicated to the memory of Leopoldo Nachbin (1922-1993)] / 2nd edition / Providence (R.I.) : American Mathematical Society
Martingales et intégration stochastique / G. Letta / Pisa : Scuola normale superiore , 1984
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-Francois Le Gall / 1st ed. 2013. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Stochastic integration and differential equations / Philip E. Protter / 2nd edition, version 2.1, corrected 3rd printing / Berlin : Springer
Séminaire de probabilités 1967 - 1980 : A selection in martingale theory / edited by Michel Émery, Marc Yor. / Berlin [etc.] : Springer
Séminaire de Probabilités XL / Catherine Donati-Martin, Michel Émery, Alain Rouault,... [et al.], (Eds) / 1st ed. 2007. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Séminaire de Probabilités XLIII / Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault (eds.) / 1st ed. 2011. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Probability and Analysis : Lectures given at the 1st 1985 Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held at Varenna (Como), Italy May 31 – June 8, 1985 / edited by G. Letta, M. Pratelli / Berlin [etc.] : Springer
Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique / par D. Lépingle / , 1978
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H [delta]-embeddings in Hilbert space and optimization on G [delta]-sets / N. Ghoussoub and B. Maurey / Providence (R.I.) : American Mathematical Society , 2012
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Nonlinear expectations and stochastic calculus under uncertainty : with robust CLT and G-Brownian motion / Shige Peng / Berlin : Springer
Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative / par Younes Kchia ; sous la direction de Philip Protter / Villeurbanne : TEL , 2011
Inférence statistique pour des modèles paramétriques et semi-paramétriques : modèles de l'exponentielle multiple, test du Chi-deux, modèles de vie accélérée / par Laurent Bordes ; sous la dir. de M. Nikouline / , 1996
Construction et analyse multifractale de fonctions aléatoires et de leurs graphes / Xiong Jin ; [sous la direction de] M. Julien Barral / [s.l.] : [s.n.] , 2010
Survie et risques compétitifs : applications aux blessés médullaires tétraplégiques français / Karine Lhéritier ; sous la direction de Jean-Pierre Daurès / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002
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Derivation and martingales / C.A. Hayes, C.Y. Pauc / Berlin [etc.] : Springer-Verlag , 1970
Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale / William Margheriti ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2020
Contributions aux problèmes de convergence des suites adaptées et des ensembles aléatoires / par Fatima Ezzaki ; sous la direction de Charles Castaing / [S.l.] : [s.n.] , [1993]
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Une approche probabiliste du profil des arbres binaires de recherche / Jean Jabbour- Hattab ; sous la dir. de Brigitte Chauvin / [S.l.] : [s.n.] , 2001
Limit theorems for null recurrent Markov processes / R. Höpfner, E. Löcherbach / Providence (R.I.) : American Mathematical Society , 2012
Sur certains problèmes de la théorie d'arbitrage dans des modèles de marchés financiers en temps discret / par Miklós Rásonyi ; sous la direction de László Gerencsér et Yuri Kabanov / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002
Unicité pour des diffusions à coefficients continus par morceaux et de nouveaux théorèmes d'existence et d'unicité dans la théorie des équations aux dérivées partielles stochastiques / Eric Trémeau ; sous la direction de Etienne Pardoux / Marseille : Université de Provence , 1995
Calcul fonctionnel non-anticipatif et applications aux processus stochastiques / Yi Lu ; sous la direction de Rama Cont / , 2017
Contribution à l'étude des martingales d'Azéma / David Kurtz ; [sous la direction de Michel Emery] / Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée , 2001
Probability theory : Foundations. Random sequences / by Michel Loève,... / Toronto : Van Nostrand Company, Inc , 1955
Diffusions, Markov processes, and martingales Volume 2, Itô calculus / L.C.G. Rogers,... David Williams,... / 2nd edition / Cambridge : Cambridge University Press
Martingales à temps discret / par Jacques Neveu,... / Paris : Masson et Cie , 1972
Inégalités de concentration, martingales et arbres aléatoires / par Thierry Klein ; sous la dir. d'Emmanuel Rio / [S. l.] : [s. n.] , 2003
Théorèmes limites de la théorie des probabilités dans les systèmes dynamiques / par Davide Giraudo ; sous la direction de Dalibor Volny / [Lieu de publication inconnu] : [Editeur inconnu] , 2015
Martingales et marchés financiers / Nicolas Bouleau / Paris : Odile Jacob
Stochastic approximation algorithms and applications / Harold J. Kushner, G. George Yin / New York : Springer
Etude asymptotique de certains estimateurs pour des modèles ARMA spatiaux / Aude Illig / Villeurbanne : [CCSD] , 2004
Martingales and financial mathematics in discrete time / London : ISTE, Ltd. , 2021
Sur trois aspects de la théorie des processus stochastiques / Jean-Pierre Fouque ; sous la direction de Antoine Brunel / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1986
Eléments aléatoires à valeurs convexes compactes / Bernard Van Cutsem ; sous la direction de Robert Pallu de la Barrière / Grenoble : Université Joseph Fourier , 2008
Martingales et chaînes de Markov / Laurent Mazliak, Pierre Priouret, Paolo Baldi / Paris : Hermann , DL 1998
Hardy Martingales : stochastic holomorphy, L^1-Embeddings, and isomorphic invariants / Paul F. X. Müller / Cambridge : Cambridge University Press
Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale / Paul Balança ; sous la direction de Erick Herbin / , 2014
Probability theory : independence, interchangeability, martingales / Yuan Shih Chow, Henry Teicher / 3rd edition / New York : Springer
Martingales and stochastic integrals I, / Paul-André Meyer,... / Berlin [etc.] : Springer
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Semi-martingales et grossissement d'une filtration / Thierry Jeulin / Berlin : Springer , 1980
Marked point processes on the real line : the dynamic approach / Gunther Last, Andreas Brandt / Berlin : Springer
Point process theory and applications : marked point and piecewise deterministic processes / by Martin Jacobsen / Boston, MA : Birkhäuser Boston
Martingales et chaînes de Markov : théorie élémentaire et exercices corrigés / Paolo Baldi, Laurent Mazliak, Pierre Priouret / Nouvelle édition revue et augmentée / Paris : Hermann , DL 2001
Topics in Spatial Stochastic Processes : Lectures given at the C.I.M.E. Summer School held in Martina Franca, Italy, July 1-8, 2001 / Vincenzo Capasso, Ely Merzbach, B. Gail Ivanoff... [et al.] ; edited by Ely Merzbach / Berlin [etc.] : Springer
Two-parameter martingales and their quadratic variation / Peter Imkeller / Berlin : Springer-Verlag
Introduction au calcul stochastique / M. Samuelides ; École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace / Toulouse : École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace , 1995
Continuous Martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor / 3rd edition / Berlin : Springer
Reelle und Vektorwertige Quasimartingale und die Theorie der Stochastischen Integration / von Michel Métivier. / Berlin [etc.] : Springer
Probabilités et potentiel [4], Chapitres XII à XVI / Claude Dellacherie,... Paul-André Meyer,... / Édition entièrement refondue / Paris : Hermann , 1987
Martingales avec marginales spécifiées / David Baker / Villeurbanne : [CCSD] , 2013
Order and potential resolvent families of kernels / Aurel Cornea, Gabriela Licea / Berlin [etc.] : Springer
Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés / Dominique Foata,... Aimé Fuchs,... / Paris : Dunod
Le jeu, la chance et le hasard / Louis Bachelier,... / Sceaux : J. Gabay , cop. 1993
Calcul stochastique anticipant et mouvement brownien fractionnaire / Ciprian A. Tudor ; sous la direction de Nicolas Privault / [S.l.] : [s.n.] , 2002
Solutions faibles d'équations différentielles stochastiques et problèmes de martingales / Mohamed Traki / , 1985
Les aspects mathématiques des modeles de marchés financiers avec coûts de transaction / Julien Grépat ; sous la direction de Yuri Kabanov / , 2013
The Splendors and Miseries of Martingales : Their History from the Casino to Mathematics / edited by Laurent Mazliak ; Glenn Shafer / 1st ed. 2022. / Cham : Springer International Publishing , 2022
Analysis in Banach spaces Volume I, Martingales and Littlewood-Paley theory / Tuomas Hytönen, Jan van Neerven, Mark Veraar... [et al.] / Cham : Springer
Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative / par Younes Kchia ; sous la direction de Philip Protter / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2011
Equations aux différences aléatoires : des fonctionnelles exponentielles de Lévy aux polymères dirigés en environnement aléatoire / Olivier Méjane ; sous la direction de Dominique Bakry, Philippe Carmona / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2003
Random walk, Brownian motion, and martingales / Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire / Cham, Switzerland : Springer Nature
Unicité pour des diffusions à coefficients continus par morceaux et de nouveaux théorèmes d'existence et d'unicité dans la théorie des équations aux dérivées partielles stochastiques / Eric Trémeau ; sous la direction de Etienne Pardoux / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1995
Martingales en temps discret et chaînes de Markov : promotion 2011, année 2, enseignement diversifié 1, MAP432 / Nizar Touzi / Palaiseau : Ecole polytechnique , 2012
Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires de variables aléatoires réelles / Mohamed El Machkouri / Villeurbanne : [CCSD] , 2003
Sur certains problèmes de la théorie d'arbitrage dans des modèles de marchés financiers en temps discret / par Miklós Rásonyi ; sous la dir. de László Gerencsér et Yuri Kabanov / [S.l.] : [s.n.] , 2002
Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires de variables aléatoires réelles / Mohamed El Machkouri ; sous la direction de Dalibor Volny / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002
Limit theorems for stochastic processes / Jean Jacod, Albert N. Shiryaev / 2nd ed. / Berlin : Springer , cop. 2010
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La méthode des martingales dans l'étude asymptotique des extrèmes / Raul Gouet / Orsay : Université de Paris-Sud , 1981
Théorèmes limites de la théorie des probabilités dans les systèmes dynamiques / par Davide Giraudo / Villeurbanne : [CCSD] , 2015
Stopping times and directed processes / G. A. Edgar and Louis Sucheston / Cambridge : Cambridge University Press
Mathématiques et risques financiers / Nicolas Bouleau / Paris : Odile Jacob , DL 2009
Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques / par Hamdi Fathallah ; sous la direction d'Abdelkader Mokkadem / [S.l.] : [s.n.] , 2010
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Valorisation financière sur les marchés d'électricité / Adrien Nguyen Huu ; sous la direction de Bruno Bouchard / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2012
Martingales associées à un ensemble régénératif / Kaies Hamza ; sous la direction de Jacques Neveu / , 1988
Le contrôle des processus déterministes par morceaux / Abdelillah Marhfour / , 1986
Topics in spatial stochastic processes : lectures given at the C.I.M.E. summer school held in Martina Franca, Italy, July 1-8, 2001 / V. Capasso, E. Merzbach, B.G. Ivanoff... [et al.] ; ed. Ely Merzbach / Berlin : Springer
Probability and analysis : lectures given at the 1st 1985 session of the Centro internazionale matematico estivo (C.I.M.E.) held at Varenna (Como), Italy, May 31-June 8, 1985 / edited by G. Letta and M. Pratelli / Berlin : Springer-Verlag
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions / by Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor. / 1st ed. 2011. / Milano : Springer Milan
Étude de peacocks sous l'hypothèse de monotonie conditionnelle et de positivité totale / Antoine Marie Bogso ; sous la direction de Samuel Herrmann / , 2012
A probabilistic proof of the Garnett-Jones theorem on BMO / Nicolas Varopoulos / Orsay : Université de Paris-Sud. Département de Mathématique , 1979
Fluctuations in Markov processes : time symmetry and martingale approximation / Tomasz Komorowski, Claudio Landim, Stefano Olla / Heidelberg [etc.] : Springer
Processus ponctuels et modèles markoviens : exemple d'application à une pathologie / Jean-Marie Boher ; sous la dir. de Jean-Pierre Daurès / [S.l.] : [s.n.] , 2001
Marches aléatoires conditionnées, martingales et arbres m-aires de recherche / par Jean-Maxime Labarbe ; sous la direction d'Alain Rouault / [S.l.] : [s.n.] , 2008
Convergence des suites adaptées multivoques : Application à la loi forte des grands nombres multivoque / par Hassane Ziat ; sous la direction de Charles Castaing / [S.l.] : [s.n.] , [1993]
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Martingales normales et propriété de représentation chaotique / Hamid Hammouch ; sous la dir. de Erik Lenglart / , 1999
Continuous Martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor / Berlin : Springer
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Modélisation de phénomènes aléatoires: introduction aux chaînes de Markov et aux martingales : Année 2, Période 2, MAP432 / Thierry Bodineau / Édition 2023 / Palaiseau : École polytechnique , 2023
Stochastic calculus in manifolds / Michel Emery ; with an appendix by P.A. Meyer / Berlin : Springer-Verlag
Inégalités de concentration, martingales et arbres aléatoires / par Thierry Klein ; sous la direction d'Emmanuel Rio / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2003
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Statistics and control of random processes : proceedings of the Steklov Institute of Mathematics / edited by A.A. Novikov and A.N. Shiryaev ; [translation by Simeon Ivanov] / Providence : American Mathematical Society , 1995
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Directed polymers in random environments / École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLVI , 2016 / Francis Comets / Cham : Springer
Martingales : a report on a meeting at Oberwolfach, May 17-23, 1970 / edited by Hermann Dinges,... / Berlin [etc.] : Springer
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Contribution à l'étude mathématiques de l'arbitrage et des imperfections de marché / Laurence Carassus ; sous la direction d'Elyes Jouini / , 1997
Contributions à l'étude des marchés discontinus par le calcul de Malliavin / El-Khatib Youssef / Villeurbanne : [CCSD] , 2004
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : moderne Methoden der Finanzmathematik / Ralf und Elke Korn / Braunschweig : Vieweg
Contributions à l'étude des marchés discontinus par le calcul de Malliavin / El-Khatib Youssef ; sous la direction de Nicolas Privault / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2003
Principes de déviations modérées pour des martingales et applications statistiques / par Julien Worms ; sous la direction de Marie Duflo / [S.l.] : [s.n.] , 2000
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Inégalités de concentration pour des fonctions de variables aléatoires indépendantes / Antoine Marchina ; sous la direction de Emmanuel Rio / , 2017
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LaThéorie des inégalités de martingales et applications à l'analyse harmonique / par Yong Jiao ; sous la direction de Peide Liu et Quanhua Xu / [S.l.] : [s.n.] , 2009
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Étude statistique de séquences biologiques et convergence de martingales / Peggy Cénac / Villeurbanne : [CCSD] , 2007
Principes d'invariance avec limites non browniennes : cas des processus de Markov transients et récurrents nuls : applications à la statistique de ces processus / Abderrahmen Touati ; sous la direction de Marie Duflo / [S.l.] : [s.n.] , 1989
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Concentration inequalities for sums and martingales / Bernard Bercu, Bernard Delyon, Emmanuel Rio / 1st ed. 2015. / Cham : Springer International Publishing , 2015
Polymères dirigés et équation KPZ / Clément Cosco ; sous la direction de Francis Comets / , 2019
Promenades aléatoires : Chaînes de Markov, algorithmes, martingales / Michel Benai͏̈m, Nicole El Karoui / Palaiseau : Ecole polytechnique, Département de mathématiques appliquées , 2001
Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications / Marie-Amélie Morlais / Villeurbanne : [CCSD] , 2007
Quantification of the model risk in finance and related problems / Ismail Laachir ; sous la direction de Jean-Marc Le Caillec et de Francesco Russo / , 2015
Processus ponctuels et modèles markoviens : exemple d'application à une pathologie / Jean-Marie Boher ; sous la direction de Jean-Pierre Daurès / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2001
Séminaire de probabilités X : Université de Strasbourg : [1974-1975] / édité par P. A. Meyer ; [introduction de C.Dellacherie, P.A.Meyer, M.Weil] / Berlin : Springer-Verlag , 1976
Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications / Marie-Amélie Morlais ; [sous la dir. de] Ying Hu / [S.l.] : [s.n.] , 2007
Estimation récursive dans certains modèles de déformation / Philippe Fraysse ; sous la direction de Bernard Bercu / , 2013
Une analyse de la structure par terme des taux d'intérêt : modélisations théoriques et application du modèle Heath-Jarrow-Morton à une valorisation des dérivés de taux / José Zemmour ; sous la direction de Dominique Bourgeois et André Cartapanis / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2013
Financial markets and martingales : observations on science and speculation / Nicolas Bouleau ; translated by Alan Thomas / London : Springer , cop. 2004
Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies / Michel Benaïm et Nicole El Karoui / Palaiseau : Ed. de l'École polytechnique , DL 2004
On mean values of random multiplicative functions / Rachid Caich ; sous la direction de Régis Du Moulin de la Bretèche / , 2024
Probabilités en vue des applications [2], Introduction aux processus et à la statistique : cours et exercices corrigés / Valérie Girardin & Nikolaos Limnios / Paris : Vuibert , DL 2008
Analyse mathématique de modèles stochastiques de dynamique des fluides / Bérenger Hug ; sous la direction de Étienne Mémin et de Arnaud Debussche / , 2024
Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging / Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski / Cham : Springer International Publishing
Martingale Hardy Spaces and their Applications in Fourier Analysis / Ferenc Weisz / Berlin [etc.] : Springer
Stochastic calculus in manifolds / Michel Emery ; with an appendix by P.A. Meyer / Cham : Springer International Publishing
Equations différentielles stochastiques rétrogrades à valeurs sur les variétés / Fabrice Blache le 2004 [ Clermont-Ferrand 2 ]
Les aspects mathématiques des modeles de marchés financiers avec coûts de transaction / Julien Grépat le 2013 [ Besançon ]
Sur la dimension de Minkowski des quasicercles / Thanh Hoang Nhat Le le 2012 [ Orléans ]
Quelques contributions à l'étude de certaines martingales / Shunli Hao le 2012 [ Lorient ]
Tests dans le cas d'un melange de lois dans des modeles parametriques et non parametriques / Mohamed Lemdani le 1995 [ Palaiseau, Ecole polytechnique ]
Sur les solutions fortes d'équations différentielles stochastiques à coefficients non lipschitziens en dimension finie / Khaled Bahlali le 1988 [ Paris 6 ]
LaThéorie des inégalités de martingales et applications à l'analyse harmonique / Yong Jiao le 2009 [ Besançon ]
Sur certains problèmes de la théorie d'arbitrage dans des modèles de marchés financiers en temps discret / Miklós Rásonyi le 2002 [ Besançon ]
Problèmes d'équilibre dynamique sous contraintes d'endettement, problèmes d'évaluation d'actifs contingents / Antoine Conze le 1990 [ Paris 9 ]
Etude asymptotique de certains estimateurs pour des modèles ARMA spatiaux / Aude Illig le 2004 [ Toulouse, INSA ]
Principes d'invariance avec limites non browniennes : cas des processus de Markov transients et récurrents nuls : applications à la statistique de ces processus / Abderrahmen Touati le 1989 [ Paris 13 ]
Unicité pour des diffusions à coefficients continus par morceaux et de nouveaux théorèmes d'existence et d'unicité dans la théorie des équations aux dérivées partielles stochastiques / Eric Trémeau le 1995 [ Aix-Marseille 1 ]
Théorèmes limites pour un processus de branchement multi-type dans un environnement aléatoire / Erwan Pin le 2020 [ Lorient ]
Équations différentielles stochastiques rétrogrades et martingales non linéaires / Manuela Royer le 2003 [ Rennes 1 ]
Martingales associées à un ensemble régénératif / Kaies Hamza le 1988 [ Paris 6 ]
Lois fortes des grands nombres et martingales asymptotiques / Florian Hechner le 2009 [ Strasbourg ]
Une analyse de la structure par terme des taux d'intérêt : modélisations théoriques et application du modèle Heath-Jarrow-Morton à une valorisation des dérivés de taux / José Zemmour le 2007 [ Aix-Marseille 2 ]
Etude probabiliste d'arbres issus de l'algorithmique / Eric Fekete le 2007 [ Versailles-St Quentin en Yvelines ]
Propriétés asymptotiques des martingales de Mandelbrot et des marches aléatoires branchantes / Xingang Liang le 2010 [ Lorient ]
Statistiques des diffusions et applications probabilistes aux mathématiques financières / Vincent Lacoste le 1994 [ Paris 9 ]
Théorèmes limites pour certaines marches aléatoires et pour des processus de branchement en milieu aléatoire : propriété de complétude d'exponentielles / Zhiqiang Gao le 2011 [ Lorient ]
Construction et analyse multifractale de fonctions aléatoires et de leurs graphes / Xiong Jin le 2010 [ Paris 11 ]
Quantification of the model risk in finance and related problems / Ismail Laachir le 2015 [ Lorient ]
Martingales normales et propriété de représentation chaotique / Hamid Hammouch le 1999 [ Rouen ]
Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques / Hamdi Fathallah le 2010 [ Versailles-St Quentin en Yvelines ]
Autour de la marche aléatoire de l'éléphant / Lucile Laulin le 2022 [ Bordeaux ]
Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale / William Margheriti le 2020 [ Paris Est ]
New insights on concentrations inequalities for martingales applications to statistics and machine learning / Taieb Touati le 2021 [ Sorbonne université ]
Sur trois aspects de la théorie des processus stochastiques / Jean-Pierre Fouque le 1986 [ Paris 6 ]
Calcul fonctionnel non-anticipatif et applications aux processus stochastiques / Yi Lu le 2017 [ Paris 6 ]
Transport optimal de martingale multidimensionnel. / Hadrien De march le 2018 [ Université Paris-Saclay (ComUE) ]
Theoremes limites pour la propagation d'ondes en milieu aleatoire / Florence Bailly le 1996 [ Paris 11 ]
Calcul stochastique anticipant et mouvement brownien fractionnaire / Ciprian A. Tudor le 2002 [ La Rochelle ]
Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques / Hacène Djellout le 2000 [ Clermont-Ferrand 2 ]
Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative / Younes Kchia le 2011 [ Palaiseau, Ecole polytechnique ]
Asymptotique suramortie de la dynamique de Langevin et réduction de variance par repondération / Yushun Xu le 2019 [ Paris Est ]
Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale / Paul Balança le 2014 [ Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris ]
Martingales avec marginales spécifiées / David Baker le 2012 [ Paris 6 ]
Le contrôle des processus déterministes par morceaux / Abdelillah Marhfour le 1986 [ Université Joseph Fourier (Grenoble, Isère, France ; 1971-2015) ]
Inférence statistique pour des modèles paramétriques et semi-paramétriques : modèles de l'exponentielle multiple, test du Chi-deux, modèles de vie accélérée / Laurent Bordes le 1996 [ Bordeaux 1 ]
Espérance conditionnelle des intégrandes réguliers et convergence presque sûre des suites adaptées multivoques / Abdelkader Derras le 1990 [ Montpellier 2 ]
Persistance et vitesse d'extinction pour des modèles de populations stochastiques multitypes en temps discret. / Etienne Adam le 2016 [ Université Paris-Saclay (ComUE) ]
Estimation récursive pour des modèles semi-paramétriques / ThiMongNgoc Nguyen le 2010 [ Bordeaux 1 ]
Équations différentielles stochastiques rétrogrades quadratiques et réfléchies / Hélène Hibon le 2018 [ Rennes 1 ]
Inégalités de concentration pour les sommes de variables aléatoires indépendantes et les martingales / Xiequan Fan le 2013 [ Lorient ]
Valorisation et couverture en marché incomplet : applications aux options sur prix spot électricité / Samuel Njoh le 2003 [ Université de Marne-la-Vallée (1991-2019) ]
Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications / Marie-Amélie Morlais le 2007 [ Rennes 1 ]
Martingales sur les variétés de valeur terminale donnée / Jonathan Harter le 2018 [ Bordeaux ]
Mouvement brownien branchant et autres modèles hiérarchiques en physique statistique / Michel Pain le 2019 [ Sorbonne université ]
Stochastic models for the evaluation of numerical errors / El-Mehdi El Arar le 2023 [ université Paris-Saclay ]
Contributions à l'étude des marchés discontinus par le calcul de Malliavin / Youssef El-Khatib le 2003 [ La Rochelle ]
Principes de déviations modérées pour des martingales et applications statistiques / Julien Worms le 2000 [ Université de Marne-la-Vallée (1991-2019) ]
Contribution à l'étude mathématiques de l'arbitrage et des imperfections de marché / Laurence Carassus le 1997 [ Paris 1 ]
Interprétation probabiliste de l'équation de Landau / Hélène Guérin le 2002 [ Paris 10 ]
Organisation des systèmes de retraite et modélisation des fonds de pension / Mohamed Talfi le 2007 [ Lyon 1 ]
Inégalités de concentration pour des fonctions de variables aléatoires indépendantes / Antoine Marchina le 2017 [ Université Paris-Saclay (ComUE) ]
On mean values of random multiplicative functions / Rachid Caich le 2024 [ Université Paris Cité ]
Estimation récursive dans certains modèles de déformation / Philippe Fraysse le 2013 [ Bordeaux 1 ]
Continuous-time Martingale Optimal Transport and Optimal Skorokhod Embedding / Gaoyue Guo le 2016 [ Université Paris-Saclay (ComUE) ]
Inégalités de concentration, martingales et arbres aléatoires / Thierry Klein le 2003 [ Versailles-St Quentin en Yvelines ]
Le théorème central limite pour la marche linéaire sur le tore et le théorème de renouvellement dans Rd / Jean-Baptiste Boyer le 2016 [ Bordeaux ]
Valorisation financière sur les marchés d'électricité / Adrien Hieu Nguyen Huu le 2012 [ Paris 9 ]
Estimation de paramètres pour des processus autorégressifs à bifurcation / Vassili Blandin le 2013 [ Bordeaux 1 ]
Une approche probabiliste du profil des arbres binaires de recherche / Jean Jabbour-Hattab le 2001 [ Versailles-St Quentin en Yvelines ]
Limits theorems for dependent random fields and Applications / Han-Mai Lin le 2022 [ Université Gustave Eiffel ]
Polymères dirigés et équation KPZ / Clément Cosco le 2019 [ Sorbonne Paris Cité ]
Étude de peacocks sous l'hypothèse de monotonie conditionnelle et de positivité totale / Antoine Marie Bogso le 2012 [ Université de Lorraine ]
Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques : théorèmes limites presque sûres pour les martingales quasi-continues à gauche / Ahmed Kebaier le 2005 [ Université de Marne-la-Vallée (1991-2019) ]
Étude statistique de séquences biologiques et convergence de martingales / Peggy Cénac le 2006 [ Toulouse 3 ]
Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien / Christophe Profeta le 2010 [ Nancy 1 ]
Théorèmes limites et vitesses de convergence pour certains processus de branchement et des marches aléatoires branchantes / Chunmao Huang le 2010 [ Lorient ]
Equations aux différences aléatoires : des fonctionnelles exponentielles de Lévy aux polymères dirigés en environnement aléatoire / Olivier Méjane le 2003 [ Toulouse 3 ]
Analyse mathématique de modèles stochastiques de dynamique des fluides / Bérenger Hug le 2024 [ Université de Rennes (2023-....) ]
Convergence des suites adaptées multivoques : Application à la loi forte des grands nombres multivoque / Hassane Ziat le 1993 [ Montpellier 2 ]
A Distributionally Robust Optimization Approach to Model Risk in Mathematical Finance / Nathan Sauldubois le 2025 [ Institut polytechnique de Paris ]
Théorèmes limites de la théorie des probabilités dans les systèmes dynamiques / Davide Giraudo le 2015 [ Rouen ]
Analyse de durées de vie : Analyse séquentielle du modèle des risques proportionnels et tests d'homogénéité / Christelle Breuils le 2003 [ Compiègne ]
Les Théorèmes limites pour des processus stationnaires / Hoang Chuong Lam le 2012 [ Tours ]
Mouvement brownien fractionnaire, applications aux télécommunications. Calcul stochastique relativement à des processus fractionnaires / Nicolas Savy le 2003 [ Rennes 1 ]
Marches aléatoires conditionnées, martingales et arbres m-aires de recherche / Jean-Maxime Labarbe le 2008 [ Versailles-St Quentin en Yvelines ]
Contributions aux problèmes de convergence des suites adaptées et des ensembles aléatoires / Fatima Ezzaki le 1993 [ Montpellier 2 ]
Contribution à l'étude de la convergence de sommes d'ensembles aléatoires indépendants et de martingales multivoques / Marc Lavie le 1990 [ Montpellier 2 ]
Sur la vitesse de convergence dans le théorème central limite et le principe d'invariance pour les différences de martingale / Lahcen Ouchti le 2005 [ Rouen ]
Théorèmes limites pour les champs et les suites stationnaires de variables aléatoires réelles / Mohamed El Machkouri le 2002 [ Rouen ]
Convergence de semi-groupes de diffusion : amplitude et problème de Skorokhod / Hélène Ganidis-Cochard le 1999 [ Nancy 1 ]
Vitesse de convergence dans le TCL pour des processus associés à des systèmes dynamiques et aux produits de matrices aléatoires / Christophe Jan le 2001 [ Rennes 1 ]
Modèles stochastiques individu-centrés avec des dynamiques allométriques : branchement, convergence, simulations numériques / Virgile Brodu le 2025 [ Université de Lorraine ]
Survie et risques compétitifs : applications aux blessés médullaires tétraplégiques français / Karine Lhéritier le 2002 [ Montpellier 1 ]
A dynamical system perspective οn stοchastic and iΙnertial methοds fοr optimizatiοn / Rodrigo Maulen Soto le 2024 [ Normandie ]
Processus ponctuels et modèles markoviens : exemple d'application à une pathologie / Jean-Marie Boher le 2001 [ Montpellier 1 ]
Martingales et géométrie borélienne des probabilités / Salah Eid le 2008 [ Paris 7 ]
Calcul stochastique anticipant pour des processus avec sauts / Florent Nicaise le 2001 [ Clermont-Ferrand 2 ]