109335937
2006-10-05
2024-03-07T11:41:01
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média / Victor Reutenauer ; sous la direction de Denis Talay et Gilles Pagès. Thèse de doctorat : Mathématiques : Côte d'Azur : 2017 : rapporteur de thèse, membre du jury
Processus de diffusion sur l’espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov / Victor Marx ; sous la direction de François Delarue. Thèse de doctorat : Mathématiques : Côte d'Azur : 2019 : président du jury
Analyse stochastique pour la simulation de particules lagrangiennes : application aux collisions de particules colloïdes / Radu Maftei ; sous la direction de Mireille Bossy et Jean-Pierre Minier. Thèse de doctorat : Mathématiques : Côte d'Azur : 2017 : rapporteur de thèse, membre du jury
Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant / Jean-François Delmas, Benjamin Jourdain, 2006
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Jourdain, Benjamin (19..-....)
Jourdain
Benjamin
Benjamin Jourdain
19XX
CERMICS, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Marne-la-Vallée (France)
Analyse des modèles particulaires de Feynman-Kac et application à la résolution de problèmes inverses en électromagnétisme / François Giraud ; sous la direction de Pierre Del Moral et de Pierre Minvielle / , 2013
Méthodes particulaires et applications en finance / Peng Hu ; sous la direction de Pierre Del Moral / , 2012
Homogénéisation d'équations de Hamilton-Jacobi et applications au trafic routier / Jérémy Firozaly ; sous la direction de Cyril Imbert et de Régis Monneau / , 2017
Développement d'une méthode Monte Carlo quantique à fragments pour de grands systèmes / Antoine Bienvenu ; sous la direction de Julien Toulouse et de Roland Assaraf / , 2022
Stochastic numerical methods for Piecewise Deterministic Markov Processes : applications in Neuroscience / Nicolas Thomas ; sous la direction de Michèle Thieullen et de Vincent Lemaire / , 2019
Estimation statistique pour les dynamiques collectives / Laetitia Della Maestra ; sous la direction de Marc Hoffmann / , 2022
Étude des modèles stochastique et déterministe de Keller-Segel / Yoan Tardy ; sous la direction de Nicolas Fournier / , 2023
Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique / Thi Bao Trâm Ngô ; sous la direction de Mohamed Ben Alaya et de Ahmed Kebaier / , 2021
Étude des modèles stochastique et déterministe de Keller-Segel / Yoan Tardy le 2023 [ Sorbonne université ]
Méthodes numériques probabilistes pour la finance : valorisation des droits à polluer et approximation de couverture faible / Mohan Yang le 2022 [ Université Paris Cité ]
Estimation statistique pour les dynamiques collectives / Laetitia Della Maestra le 2022 [ Université Paris sciences et lettres ]
Développement d’une méthode Monte Carlo quantique à fragments pour de grands systèmes / Antoine Bienvenu le 2022 [ Sorbonne université ]
Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique / Thi Bao Trâm Ngô le 2021 [ Paris 13 ]
Matrices de covariance : diffusions, probabilités libres, et apprentissage profond / Ezechiel Kahn le 2021 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Approximation et réduction de modèle pour les équations aux dérivées partielles avec interprétation probabiliste / Arthur Macherey le 2021 [ Ecole centrale de Nantes ]
Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale / William Margheriti le 2020 [ Paris Est ]
Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean / Oumaima Bencheikh le 2020 [ Paris Est ]
Processus de diffusion sur l’espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov / Victor Marx le 2019 [ Université Côte d'Azur (ComUE) ]
Stochastic numerical methods for Piecewise Deterministic Markov Processes : applications in Neuroscience / Nicolas Thomas le 2019 [ Sorbonne université ]
Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance / Alexandre Zhou le 2018 [ Paris Est ]
Asymptotic methods for option pricing in finance / David Krief le 2018 [ Sorbonne Paris Cité ]
Homogénéisation d’équations de Hamilton-Jacobi et applications au trafic routier / Jérémy Firozaly le 2017 [ Paris Est ]
Analyse stochastique pour la simulation de particules lagrangiennes : application aux collisions de particules colloïdes / Radu Maftei le 2017 [ Université Côte d'Azur (ComUE) ]
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média / Victor Reutenauer le 2017 [ Université Côte d'Azur (ComUE) ]
Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods / Anis Al Gerbi le 2016 [ Paris Est ]
Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique / Jyda Mint Moustapha le 2014 [ Paris Est ]
Analyse des modèles particulaires de Feynman-Kac et application à la résolution de problèmes inverses en électromagnétisme / François Giraud le 2013 [ Bordeaux 1 ]
Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités / Maxence Jeunesse le 2013 [ Paris Est ]
Méthodes particulaires et applications en finance / Peng Hu le 2012 [ Bordeaux 1 ]
Non-parametric model calibration in finance / Rémi Tachet des combes le 2011 [ Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris ]
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance / Mohamed Sbaï le 2009 [ Paris Est ]
Sur l'interpretation probabiliste de quelques equations aux derivees partielles non-lineaires / Benjamin Jourdain / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1998
Probabilités et statistique / Benjamin Jourdain / Paris : Ellipses , DL 2009
Probabilités et statistique / Benjamin Jourdain / 2e édition / Paris : Ellipses , DL 2016
Nonlinear SDEs driven by Lévy processes and related PDEs / Benjamin Jourdain, Sylvie Méléard et Wojbor A. Woyczynski / Palaiseau : École polytechnique , 2007
Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires / Benjamin Jourdain ; Sous la direction de Sylvie Méléard / Villeurbanne : [CCSD] , 1998
Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant / Jean-François Delmas, Benjamin Jourdain / Berlin : Springer
Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant / Jean-François Delmas, Benjamin Jourdain / Berlin : Springer
Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant / Jean-François Delmas, Benjamin Jourdain / 1st ed. 2006. / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires / Benjamin Jourdain ; Sous la direction de Sylvie Méléard / , 1998
Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires / Benjamin Jourdain le 1998 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes / Victor Rabiet ; sous la direction de Vlad Bally / , 2015
Processus de diffusion sur l'espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov / Victor Marx ; sous la direction de François Delarue / , 2019
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation / Khaled Salhi ; sous la direction de Madalina Deaconu et de Antoine Lejay / , 2016
Numerical methods by optimal quantization in finance / Thibaut Montes ; sous la direction de Gilles Pagès et de Vincent Lemaire / , 2020
Numerical methods by optimal quantization in finance / Thibaut Montes le 2020 [ Sorbonne université ]
Processus de diffusion sur l’espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov / Victor Marx le 2019 [ Université Côte d'Azur (ComUE) ]
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation / Khaled Salhi le 2016 [ Université de Lorraine ]
Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes / Victor Rabiet le 2015 [ Paris Est ]
Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques / Tony Lelievre ; sous la directon de Benjamin Jourdain et Claude Le Bris / , 2004
Comportements en temps long et à grande échelle de quelques dynamiques de collision. / Julien Reygner ; sous la direction de Benjamin Jourdain et de Lorenzo Zambotti / , 2014
Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique / Jyda Mint Moustapha ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2014
Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale / William Margheriti ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2020
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance / Mohamed Sbaï ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2009
Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods / Anis Al Gerbi ; sous la direction de Benjamin Jourdain et de Emmanuelle Clément / , 2016
Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean / Oumaima Bencheikh ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2020
Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités / Maxence Jeunesse ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2013
Calibration de modèles financiers par minimisation d'entropie relative et modèles avec sautsbTexte imprimé / par Anh Laurent Nguyen ; sous la direction de Benjamin Jourdain / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2003
Calibration de modèles financiers par minimisation d'entropie relative et modèles avec sautsbTexte imprimé / par Anh Laurent Nguyen ; sous la dir. de Benjamin Jourdain / [S.l.] : [s.n.] , 2003
Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers / par Aurélien Alfonsi ; sous la direction de Benjamin Jourdain / [S.l.] : [s.n.] , 2006
Matrices de covariance : diffusions, probabilités libres, et apprentissage profond / Ezechiel Kahn ; sous la direction de Benjamin Jourdain et de Djalil Chafaï / , 2021
Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire / Raphaël Roux ; sous la direction de Benjamin Jourdain et de Tony Lelièvre / , 2010
Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques / Tony Lelievre ; sous la directon de Benjamin Jourdain et Claude Le Bris / , 2004
Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance / Alexandre Zhou ; sous la direction de Benjamin Jourdain / , 2018
Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers / par Aurélien Alfonsi ; sous la direction de Benjamin Jourdain / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2006
Transport optimal martingale et applications financières / Kexin Shao [ Université Paris sciences et lettres ]
Modélisation de la dépendance dans les scénarios économiques en assurance / Hervé Andres [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Théorème de la limite centrale pour des fonctionnelles non linéaires de la mesure empirique et pour le rééchantillonnage stratifié / Roberta Flenghi le 2023 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Matrices de covariance : diffusions, probabilités libres, et apprentissage profond / Ezechiel Kahn le 2021 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale / William Margheriti le 2020 [ Paris Est ]
Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean / Oumaima Bencheikh le 2020 [ Paris Est ]
Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance / Alexandre Zhou le 2018 [ Paris Est ]
Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods / Anis Al Gerbi le 2016 [ Paris Est ]
Comportements en temps long et à grande échelle de quelques dynamiques de collision. / Julien Reygner le 2014 [ Paris 6 ]
Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique / Jyda Mint Moustapha le 2014 [ Paris Est ]
Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités / Maxence Jeunesse le 2013 [ Paris Est ]
Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire / Raphaël Roux le 2010 [ Paris Est ]
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance / Mohamed Sbaï le 2009 [ Paris Est ]
Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers / Aurélien Alfonsi le 2006 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques / Tony Lelièvre le 2004 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Calibration de modèles financiers par minimisation d'entropie relative et modèles avec sautsbTexte imprimé / Anh Laurent Nguyen le 2003 [ Marne-la-vallée, ENPC ]
Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications / Daphné Giorgi ; sous la direction de Gilles Pagès / , 2017
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média / Victor Reutenauer ; sous la direction de Denis Talay et de Gilles Pagès / , 2017
Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle / Romain Deguest ; sous la direction de Rama Cont / [Palaiseau] : [Ecole polytechnique] , 2009
Équations différentielles stochastiques dirigées par des bruits de Lévy : systèmes de particules en interaction de type champ moyen et processus de McKean-Vlasov / Thomas Cavallazzi ; sous la direction de Mihai Gradinaru / , 2023
Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires. / Anthony Le cavil ; sous la direction de Francesco Russo / , 2016
Méthodes numériques probabilistes pour la finance : valorisation des droits à polluer et approximation de couverture faible / Mohan Yang ; sous la direction de Jean-François Chassagneux / , 2022
Transport optimal de martingale multidimensionnel. / Hadrien De march ; sous la direction de Nizar Touzi / , 2018
Asymptotic methods for option pricing in finance / David Krief ; sous la direction de Peter Tankov et de Zorana Grbac / , 2018
Optimal Quantization : Limit Theorem, Clustering and Simulation of the McKean-Vlasov Equation / Yating Liu ; sous la direction de Gilles Pagès / , 2019
Méthodes de Monte-Carlo pour les diffusions discontinues : application à la tomographie par impédance électrique / Thi Quynh Giang Nguyen ; sous la direction de Sylvain Maire / , 2015
Approximation et réduction de modèle pour les équations aux dérivées partielles avec interprétation probabiliste / Arthur Macherey ; sous la direction de Anthony Nouy et de Marie Billaud Friess et de Clémentine Prieur / , 2021
Analyse stochastique pour la simulation de particules lagrangiennes : application aux collisions de particules colloïdes / Radu Maftei ; sous la direction de Mireille Bossy et de Jean-Pierre Minier / , 2017
Non-parametric model calibration in finance / Rémi Tachet des combes ; sous la direction de Frédéric Abergel / , 2011
Équations différentielles stochastiques dirigées par des bruits de Lévy : systèmes de particules en interaction de type champ moyen et processus de McKean-Vlasov / Thomas Cavallazzi le 2023 [ Université de Rennes (2023-....) ]
Méthodes numériques probabilistes pour la finance : valorisation des droits à polluer et approximation de couverture faible / Mohan Yang le 2022 [ Université Paris Cité ]
Approximation et réduction de modèle pour les équations aux dérivées partielles avec interprétation probabiliste / Arthur Macherey le 2021 [ Ecole centrale de Nantes ]
Optimal Quantization : Limit Theorem, Clustering and Simulation of the McKean-Vlasov Equation / Yating Liu le 2019 [ Sorbonne université ]
Asymptotic methods for option pricing in finance / David Krief le 2018 [ Sorbonne Paris Cité ]
Transport optimal de martingale multidimensionnel. / Hadrien De march le 2018 [ Université Paris-Saclay (ComUE) ]
Analyse stochastique pour la simulation de particules lagrangiennes : application aux collisions de particules colloïdes / Radu Maftei le 2017 [ Université Côte d'Azur (ComUE) ]
Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications / Daphné Giorgi le 2017 [ Paris 6 ]
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média / Victor Reutenauer le 2017 [ Université Côte d'Azur (ComUE) ]
Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires. / Anthony Le cavil le 2016 [ Université Paris-Saclay (ComUE) ]
Méthodes de Monte-Carlo pour les diffusions discontinues : application à la tomographie par impédance électrique / Thi Quynh Giang Nguyen le 2015 [ Aix-Marseille ]
Non-parametric model calibration in finance / Rémi Tachet des combes le 2011 [ Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris ]
Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle / Romain Deguest le 2009 [ Palaiseau, Ecole polytechnique ]