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2017-10-21
2023-12-18T01:49:34
Notice de regroupement générée automatiquement
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Contribution des méthodes géométriques au filtrage de dimension finie
Contribution des méthodes géométriques au filtrage de dimension finie
A GEOMETRIC APPROACH TO FINITE DIMENSIONAL FILTERING
1991
Le problème du filtrage de dimension finie dit universel c'est-à-dire du calcul exact à tout instant de la loi conditionnelle d'un processus de Markov partiellement observé à l'aide d'un nombre fini de variables dont l'évolution est pilotée par les observations est abordé sous l'angle dit géométrique. Plus généralement, on s'intéresse à l'existence de réalisations finies pour les applications entrées-sorties définies par les solutions d'équation d'évolution stochastiques a valeurs mesures pilotées par un bruit blanc en temps discret et par un mouvement brownien en temps continu. Dans le cas du temps continu, des conditions nécessaires sur l'algèbre d'estimation sont obtenues en spécifiant la dépendance des réalisations en fonction de la mesure initiale. Les conditions nécessaires les plus fortes apparaissent presque suffisantes et on donne une justification complète de la construction de réalisations finies par la méthode de Wei Norman. Les cas du temps discret et du temps continu sont ensuite traités conjointement grâce à la notion de semi-groupe d'invariance d'une équation d'évolution. Une condition suffisante générale d'existence de réalisations finies est énoncée, incluant, dans le cas du temps continu, la méthode de Wei Norman. L'introduction d'outils de géométrie riemannienne permet de présenter de nouveaux exemples de filtres finis
De Lara, Michel (1961-....)
De Lara
Michel
Thèses et écrits académiques
SCIENCES APPLIQUEES : INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE THEORIQUE, SYSTEMES
FILTRAGE/REALISATION SYSTEME/SYSTEME NON LINEAIRE/PROCESSUS MARKOV/EQUATION EVOLUTION/EQUATION STOCHASTIQUE/SYSTEME CONTINU/SYSTEME DISCRET/METHODE GEOMETRIQUE/SEMIGROUPE/INVARIANCE/FILTRE DIMENSION FINIE/OBSERVATION PARTIELLE/FILTRE DE DIMENSION FINIE/REALISATION DES SYSTEMES NON LINEAIRES/PROCESSUS DE MARKOV/EQUATION D'EVOLUTION STOCHASTIQUE/TEMPS CONTINU ET DISCRET/SEMI-GROUPE D'INVARIANCE/ALGEBRE D'ESTIMATION
FILTERING/SYSTEM REALIZATION/NON LINEAR SYSTEM/MARKOV PROCESS/EVOLUTION EQUATION/STOCHASTIC EQUATION/CONTINUOUS SYSTEM/DISCRETE SYSTEM/GEOMETRICAL METHOD/SEMIGROUP/INVARIANCE
Contribution des méthodes géométriques au filtrage de dimension finie / Michel Cohen de Lara ; sous la direction de Jean Levine / [S.l.] : [s.n.] , 1991
Contribution des methodes geometriques au filtrage de dimension finie / Michel Cohen de Lara / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 1991