Identifiant pérenne de la notice : 226530256
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Cette thèse porte sur l'étude des propriétés asymptotiques des p-variations de processus
observés de manière discrète dans le temps et entachés d'une erreur d'arrondi en espace.
Elle comporte trois parties; la partie 1 est consacré à des rappels. Dans la partie
2, nous étudions les p,q-variations associées à un brownien bidimensionnel arrondi.
Leur comportement asymptotique dépend du rapport entre le pas d'arrondi et la racine
du pas de temps, qui peut converger ou diverger, et de la réversibilité de la matrice
de covariance associée au mouvement brownien. La partie 3 étudie le comportement asymptotique
des p-variations d'une semimartingale arrondie. Nous montrons des lois des grands
nombres pour les p-variations, renormalisée ou non , avec une généralisation à des
semimartingales bidimensionnelles continues. Dans le cas non-renormalisé, nous prouvons
ensuite des théorèmes centraux limites associés.
paprika.idref.fr
data.idref.fr
Documentation
